22.12.2015 à 16:40

«Too big to fail»Le tour de vis sur les grandes banques en consultation

Le Département fédéral des finances a mis en consultation jusqu'au 15 février les exigences envers les grands établissements pour qu'ils ne menacent pas l'économie.

Le Conseil fédéral a annoncé en octobre vouloir serrer la vis, mais pas loger toutes les banques à la même enseigne.

Le Conseil fédéral a annoncé en octobre vouloir serrer la vis, mais pas loger toutes les banques à la même enseigne.

Keystone

Les grandes banques suisses devront répondre à des exigences renforcées pour ne pas faire peser trop de risques à l'économie. Le Département fédéral des finances a mis mardi en consultation jusqu'au 15 février la révision d'ordonnance précisant les critères annoncés le 21 octobre.

UBS, Credit suisse, la Banque cantonale de Zurich, le groupe Raiffeisen et PostFinance devront s'y soumettre d'ici fin 2019. Une législation a déjà été adoptée dans le sillage de la crise financière, mais de l'avis des experts et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), elle ne suffira pas.

Selon la législation actuelle, les banques d'importance systémique devraient avoir un ratio d'endettement de 3,1% et détenir au total 13% de fonds propres. Le Conseil fédéral a annoncé en octobre vouloir serrer la vis, mais pas loger toutes les banques à la même enseigne.

Exigences variables

Les exigences permettant d’assurer la continuité de l’exploitation (going concern) se composeront d'une exigence minimale que doivent remplir toutes les banques d'importance systémique et d'une composante progressive calculée en fonction du degré d'importance systémique (part de marché, taille) de l’établissement.

En respectant ces exigences, les banques disposeront d’un capital suffisant pour continuer à fournir leurs services sans devoir, en cas de situation de crise, ni recourir à un soutien de l'Etat, ni faire l’objet d’un assainissement ou d’une liquidation.

L'exigence minimale est fixée à 4,5% pour le ratio de levier financier (rapport entre les fonds propres réglementaires et le total du bilan non pondéré) et à 12,9% pour les actifs pondérés en fonction des risques. Ces exigences valent pour la Banque cantonale de Zurich et Postfinance. Celles vis-à-vis du groupe Raiffeisen sont fixées à respectivement 4,625% et 13,22%.

La barre sera placée encore plus haut (5% et 14,3%) pour UBS et Credit Suisse. Les deux banques pourront en détenir une part sous forme d'emprunts à conversion obligatoire, mais ils devront avoir un noyau dur de fonds propres d'au moins 3,5% pour le ratio de levier financier et de 10% pour les actifs pondérés en fonction des risques.

Les seuils seront respectivement de 3,13% et 8,93% pour Raiffeisen et de 3% et 8,57% pour la Banque cantonale de Zurich et Postfinance.

Banques opérant à l'international

Les exigences «going concern» ne suffisent cependant pas toujours pour éviter un assainissement ou une liquidation. En plus de ces exigences, les banques d’importance systémique opérant au niveau international devront détenir un capital supplémentaire. Ceci afin de garantir leur assainissement. Ou de maintenir leurs fonctions systémiques au sein d’une unité opérationnelle et liquider les autres unités sans recourir à des fonds publics (gone concern). UBS et Credit Suisse devront donc remplir dans ce cadre aussi des exigences de 5 % pour le ratio de levier et de 14,3 % pour les actifs pondérés en fonction des risques.

La question des plans d'urgence en cas de cessation de l'exploitation reste en suspens pour les banques d’importance systémique qui ne sont pas actives sur le plan international. le Conseil fédéral examinera la nécessité de définir des exigences «gone concern» pour ces établissements dans son prochain rapport d’évaluation d'ici fin 2017.

(ats)

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